多项选择题

Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。

A.如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利
B.如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会
C.如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利
D.无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发

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多项选择题
执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
A.多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
B.多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
C.投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
D.蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
多项选择题
其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）

A.牛市价差组合多头
B.熊市价差组合多头
C.跨式组合多头
D.宽跨式组合多头
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