单项选择题

商业银行应在数据仓库的基础上建立风险数据集市。风险数据集市的建立应以数据模型为指导，管理信息中心的数据模型是在（）基础之上抽象出来的满足新资本协议要求的逻辑数据模型。

A.数据管理框架
B.数据定义
C.PD/LGD/EAD模型
D.VAR模型

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单项选择题
金融机构内部评级模型模版类型包括（）。

A.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\私人银行\证券公司\财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版
B.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括互助支持模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版
C.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司\再保险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版
D.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司\财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版
单项选择题
金融机构客户主要指（）。

A、主要是指专门从事金融产品，并通过一定提供相应的服务获取利益的赢利性机构；例如银行\投资银行\保险公司\证券公司\期货公司等
B、仅通过收取存贷利差而实现赢利的机构
C、金融机构信用风险整体水平较低因此对宏观经济影响力不大
D、金融机构仅开展批发性业务，通过银行之间借贷关系保持其流动性
单项选择题
采用清算现金流法计算LGD时，若回收金额为1.15亿元，回收成本为0.95亿元，EAD为1.2亿元，则LGD为（）。

A.13.33%
B.16.67%
C.33.33%
D.83.33%
单项选择题
《巴塞尔新资本协议》要求，LGD建模数据来源的观察期不应该少于（）年。

A.5
B.7
C.9
D.10
单项选择题
一般来说，服务行业实物资产相对较少，它们所提供的抵质押比公共设施部门低，所以其LGD（）公共设施部门。

A.大于
B.等于
C.小于
D.远小于
单项选择题
返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。

A.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较
B.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较
C.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较
D.在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较
单项选择题
下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。

A.历史模拟法
B.蒙特卡洛法
C.参数法（方差-协方差法）
D.以上都不能
单项选择题
下列哪个选项不属于市场风险价值（VaR）模型运用的方面（）。

A.获得监管机构批准后，可用于计提风险资本
B.可用于计量、监控和管理银行的市场风险
C.可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估
D.可用于计算违约概率（PD）
单项选择题
以下哪些属于为交易目的持有的头寸（）。

A.自营头寸
B.代客买卖的头寸
C.做市活动获得的头寸
D.以上皆是
单项选择题
对于以下参数中，绝对值最小的是（）。

A.LGD
B.长期LGD
C.PLGD
D.衰退期LGD
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