某一证券组合由15％的A股票和85％的B股票组成。A、B的标准差分别是10％和30％，相关系数是0．3，请计算该组合的方差。若其他条件不变。将相关系数改为0．2。那么计算结果将发生什么变化?请解释。(东北财大2006研)
分别计算A、B两种风险资产的平均收益率和风险度。

A.3，请计算该组合的方差。若其他条件不变。将相关系数改为0．2。那么计算结果将发生什么变化?请解释。(东北财大2006研)
分别计算A、B两种风险资产的平均收益率和风险度。


【参考答案】

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资产A的平均收益率为：r4=0．4×0．5+0．6×0．5=0．5资产A的风险度为:资产B的平均收益率为：......

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