假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0．6。0．4。A的超额收益(excessreturn)的标准差为20％，B的超额收益(excessreturn)的标准差为40％，两者超额收益的相关系数为0．5。问：
股票A的β是多少?

A.6。0．4。A的超额收益(excessreturn)的标准差为20％，B的超额收益(excessreturn)的标准差为40％，两者超额收益的相关系数为0．5。问：
股票A的β是多少?


【参考答案】

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市场超额收益的方差为σm2=Var(A+B)=XB2σB2+XB2σB2+2XAXBρABσAσB=0．62......

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