单项选择题
某投资者持有的投资组合Gamma大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的Delta值()。
A、升高
B、不变
C、降低
D、无法判断
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试题
单项选择题
认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元,则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为()。
A、1.5元
B、5元
C、10元
D、3.5元
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单项选择题
钱先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的甲股票认沽期权(合约单位为10000股),到期日标的股票收盘价为41元,则其盈亏为()元。
A、18000
B、8000
C、-2000
D、-8000
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