1998年，美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义。

当到期收益率降低某一数值时，价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值，这种特性被称为债券收益率曲线的（）。

A．凸性
B．凹性
C．久期
D．弹性

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计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

A．德尔塔—正态分布法
B．历史模拟法
C．蒙特卡罗模拟法
D．线性回归模拟法

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