A股票和B股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示：

要求：
(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的预期值、标准差和变化系数。
(2) 已知A股票和B股票报酬率的协方差为-6%，计算A股票和B股票的相关系数。
(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的期望报酬率和标准差。

(4) 假设A股票的必要报酬率等于其期望报酬率，已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%，计算A股票的p系数。

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【参考答案】

1) A股票报酬率的预期值＝0.2×0.3＋0.2×0.2＋0.2×0.1＋0.2×0＋0.2×(-0.1)＝0.1＝1......

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