多项选择题

马柯威茨模型的理论假设是（）

A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性
B.不允许卖空
C.投资者是不知足的和风险厌恶的
D.允许卖空
E.所有投资者都具有相同的有效边界

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多项选择题

假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括（）

A.++······+=1
B.++······+=0
C.++······+=0
D.++·····+=0
E.++······+>0

多项选择题

假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数，表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的系统风险水平的指标不包括（）

A.
B.
C.
D.

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