平稳时间序列的统计特性是什么?

【参考答案】

设时间序列{y_t)取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则我们称过程是平稳的。其统计上的特性就是，对于任意的t，k和m，满足：
E(y_t)=E(y_t+m)
cov(y_t，y_t+k)=cov(y_t+m，y_t+m+k)