单项选择题

当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（）。

A.买进套期保值
B.卖出套期保值
C.单项套期保值
D.双向套期保值

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判断题
在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。（）
判断题
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）
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