单项选择题

假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数，表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的非系统风险水平的指标是：（）。

A.
B.
C.
D.

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单项选择题
根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么：（）。

A.甲的最优证券组合比乙的好
B.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
单项选择题
在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是：（）。

A.均值标准差平面上的有限区域
B.均值标准差平面上的无限区域
C.可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D.均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
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