未分类题

考虑单因素APT模型，资产组合I的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为。

正确答案：II、I
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未分类题
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