单项选择题

6月5日，买卖双方签订－份3个月后交割的－揽子股票组合的远期合约，该－揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）。

A.15000点
B.15124点
C.15224点
D.15324点

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单项选择题

2008年5月份，某投资者卖出－张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出－张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（）时，可以获得最大赢利。

A.14800点
B.14900点
C.15000点
D.15250点

单项选择题

执行价格为430美分蒲式耳的看跌期权，当标的物价格为400美分蒲式耳时，该期权的内涵价值为（）。

A.30美分/蒲式耳
B.40美分/蒲式耳
C.50美分/蒲式耳
D.0美分/蒲式耳

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