单项选择题

某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7,国债期货久期为6.8,假如国债期货报价105,该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是( )。[参考公式:国债期货合约数量=(目标久期-组合久期)×组合价值)/(国债期货久期×国债期货价格)]

A.做多国债期货合约56张
B.做空国债期货合约98张
C.做多国债期货合约98张
D.做空国债期货合约56张