判断题

利用股票指数期货和现货之间的对冲交易，可以降低非系统性风险。

【参考答案】

错误

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单项选择题
假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F>Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为（）。

A.卖出股指期货合约，买进指数成分股
B.卖出指数成分股，买进股指期货合约
C.卖出指数成分股，买进无风险债券
D.卖出无风险债券，买进股指期货合约
判断题
在马科维茨模型的有效边界上有两个组合A和B，组合A的期望收益大于组合B的期望收益，则组合A一定优于组合B
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