考虑两种证券A和B，预期收益率分别为15%和20%，标准差分别为0.3和0.4。如果两种证券的相关系数如下，计算两种证券等权数组合的标准差。
(1)0.9 (2)0 (3) -0.9

A.3和0.4。如果两种证券的相关系数如下，计算两种证券等权数组合的标准差。
B.9

【参考答案】

(1)当相关系数为0.9时，组合的方差为：

=0.1165
所以，组合的标准差σ<sub>p......

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